ワックスを使った後には落とさなければならないと分かってはいても、落とせた気になっていて実はまだ付着したままだった、という事はないでしょうか？

ワックスのほとんどには界面活性剤が使用されていて、油を落とすために洗剤としても使われていますが、ワックスの性質を保つためにも使われており、残ったままでは必要分の皮脂まで取り除かれ、保湿が失われて乾燥しかゆみが引き起こされたり、ワックスが毛穴部分に詰まって抜け毛が出やすくなるなど、悪影響は考えられます。

ヘアワックスの正しい落とし方
リンスやトリートメントを先に使用します。
これは、髪に付着しているヘアワックスの油分と、トリートメントなどに配合されている油分とが結合して、ワックスを落としやすくできるからです。

まず、ぬるま湯のシャワーで頭全体を濡らしていきます。頭皮に負担をかけないために、体温よりやや高めな38度あたりが適しています。
ワックスが特に多くついている部分は、念入りに湯を揉みこんでください。
ここでリンス、またはコンディショナーを使い、髪に揉みこむようにじっくりと付加させていきます。その後、シャワーで洗い流します。
そして、いつも通りシャンプーを使って髪を洗います。

最後に、もう一度リンスかトリートメントを使用し、仕上げを行うまでが一連の流れです。